Ανάλυση δεδομένων για την πρόβλεψη οικονομικών κινδύνων και επιδόσεων των τραπεζών
ENGLISH ABSTRACT: Banks constitute a significant pillar in the economy of each country, as well as globally. The need for prediction and risk management in banking sector is essential, leading to the development of new strategies over the years aimed at achieving economic stability and addressing the challenges of the modern environment. Today, financial markets are highly dynamic, requiring banks to adapt to these new conditions with flexibility and innovation to maintain their sustainability and competitiveness. Through data analysis, banks manage to predict financial risks and evaluate their future performances. This enables them to identify trends and abnormalities in their returns that may impact their future financial stability. In this paper, we will analyze the risk that a bank may face and explore strategies for their management to ensure the smooth operation of banks. Furthermore, we will analyze data from stocks of Greek banks listed on the Athens Stock Exchange to calculate their performances. Subsequently, we will focus on risk assessment to predict the likelihood of an investment turning unfavorable for an investor. Additionally, we will evaluate, based on the results which bank follows the best strategy and examine each bank’s resilience during a crisis. Based on the evaluation of Greek banks, we aim to gain a better understanding of the country’s banking system.
Οι τράπεζες αποτελούν σημαντικό πυλώνα στην οικονομία της κάθε χώρας, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη για πρόβλεψη και διαχείριση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα είναι απαραίτητη, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια να δημιουργούνται νέες στρατηγικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την οικονομική σταθερότητα και την άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου περιβάλλοντος. Σήμερα, οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι πολύ δυναμικές, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες με ευελιξία και καινοτομία, ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τους. Με την ανάλυση δεδομένων, οι τράπεζες επιτυγχάνουν να προβλέψουν οικονομικούς κινδύνους καθώς και αξιολογήσουν τις μελλοντικές τους επιδόσεις. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναγνωρίσουν τάσεις και ανωμαλίες στις αποδόσεις τους, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικά την οικονομική τους σταθερότητα. Στην παρούσα έρευνα, θα γίνει ανάλυση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τράπεζα, και ποιοι είναι τρόποι διαχείρισης τους, ώστε εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργεία των τραπεζών. Έπειτα, θα αναλύσουμε δεδομένα από μετοχές ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε να γίνει ο υπολογισμός των αποδόσεών τους. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στην εκτίμηση του κινδύνου, για να προβλέψουμε την πιθανότητα μια επένδυσή να αποδειχθεί ζημιογόνα για έναν επενδυτή. Επίσης, θα αξιολογήσουμε μέσω των αποτελεσμάτων, ποια τράπεζα ακολουθεί την καλύτερη στρατηγική καθώς επίσης θα εξετάσουμε την ανοχή της κάθε τράπεζας σε περίοδο κρίσης. Βασιζόμενοι στην αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, θα γίνει καλύτερη κατανόηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.