Browsing by Subject "VaR"
Now showing items 1-2 of 2
-
Portfolio selection under VaR constraints
(Springer-Verlag, 2005-03)In this paper we show that by assuming a constant variance/covariance matrix over the holding period, the VaR limits can often be exceeded within the relevant horizon period. To minimize this risk, we formulate the problem ...
-
Ανάλυση δεδομένων για την πρόβλεψη οικονομικών κινδύνων και επιδόσεων των τραπεζών
(Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2024-01)Οι τράπεζες αποτελούν σημαντικό πυλώνα στην οικονομία της κάθε χώρας, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάγκη για πρόβλεψη και διαχείριση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα είναι απαραίτητη, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια ...